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James J. Heckman


非常高兴能参与北京当代经济学基金会举办的2017中国经济学奖颁奖典礼。很荣幸能够祝贺我在中国的朋友们,尤其是今年的这两位获奖者。

 

我在不同的时间和环境下认识了这两位获奖者。邹至庄和陈晓红,我与他们交往多年。我们有机会在很多不同的场合交谈互动,交流看法和逸事,一起工作生活。所以我非常开心能够在这里聊聊他们对经济学研究的贡献。为了叙述得更清晰有逻辑,我先从较年长的邹至庄开始。

 

我四十六七年前在哥伦比亚大学的时候就认识了邹至庄。当时我们都在哥伦比亚大学经济系任职,那时我们便有互动。自那时起我们便在不同的场合互动。他在哥伦比亚大学和IBM沃森研究实验室任职后不久,在普林斯顿大学担任了教职,我是普林斯顿的校友。因此,多年来一直访问普林斯顿,同时一直在世界各地和普林斯顿的人见面,和世界知名的计量经济学家见面。因此我有机会一直和他保持联系,关注他的研究,了解他的贡献。

 

我最开始知道邹至庄的研究是当我是博士生的时候,我对动态经济学的生命周期行为非常感兴趣。特别是邹至庄是Harberger在芝加哥大学集结的先驱学者之一。他们研究耐用消费品的需求,理解动态模型和考虑应该被纳入对耐用消费品的分析,比如说冰箱,房产,汽车,烤面包机,收音机。邹至庄写了一篇非常有名的关于汽车需求的毕业论文,对我这一代的经济学家影响非常大。他不仅对汽车市场提供了一些有趣的洞察,还提出了很多有价值的计量经济学动态模型建模的见解。尤其是其中一个副产品我不确定,我从来没问过他。

 

作为一个好的芝加哥经济学家和好的实证经济学家,他对检验模型感兴趣,试图向读者和他自己提供一些关于模型稳定性和事物能被预测的多好的想法;比如汽车市场在未来的时间里能被预测的多好,实证关系有多稳定。我认为由此和之后的研究而来的副产品是邹至庄创立的著名的邹氏检验,用来检验结构稳定性。这是个非常有影响力的检验,被纳入了所有的计量经济学教科书中。当我是个博士生的时候,所有人都知道邹氏检验,现在人们也一直知道邹氏检验,在完整尺寸和不完整尺寸的样本下预测问题的时候都遵循和观察这个检验。虽然这是个很大的贡献,但邹至庄的贡献远不止于此。从20世纪50年代晚期开始,他奉献毕生心血,为动态经济学研究作出了重要贡献。最先开始研究最优控制。最优控制方法在20世纪60年代是一个经济学的新概念。我记得第一次在哥伦比亚参加邹至庄的研讨会,正是关于他对最优控制的研究。他在这个问题上写了很多有影响力的书,我认为他是动态经济与控制这方面的礼物。因此,当经济学家还在试图理解贝尔曼方程的时候,他已经在考虑这些工具了,现在这些工具都很平常了,但在当时对于很多经济学家包括我来说是一个全新的世界。邹至庄会阐释并且说明这些动态规划方法、动态随机模型在理解宏观经济、掌握和预测宏观经济中的价值。并从实际的和实证的角度考虑多种方法来运用。记住这是三十、四十、五十年前,远在计算能力达到现有的水平之前,动态规划还仍是一个挑战。邹至庄考虑了这些方法的实际运用并引领了理论研究和一系列的应用研究。他研究宏观模型、动态最优控制模型、还有工程师和经济学家之后称为的反馈控制模型,这个模型能够让代理人对经济体观察更深刻,从中理解和学习,并从反馈过程中控制经济。

 

邹至庄是一个伟大的先驱者,这个是他很多研究工作的主题。比如说他在90年代有一本书,我想应该是他开始研究最优控制问题的30年后吧。讲的是用拉格朗日乘数法解决动态规划问题,还有一些巧妙的方法来考虑现在称为的鲁棒控制问题。控制问题说的是代理人,不管是政府规划者或者个体宏观规划者,都不知道模型中所有的参数,或者认为经济体结构从某种程度上来说是错定的未知的。因此,问题就在于你如何能在对模型中的参数拥有不完美信息的情况下控制经济。邹至庄在其中起到了非常巨大的、有影响力的作用。我认为时至今日依然非常让人敬佩,鲁棒控制在如今是经济学理论的中心。他的先驱研究开拓了理解最优控制方法在经济学中的重要性和应用性之路。

 

如果这还不是全部,邹至庄还有很多其他贡献。我们都知道他在理解、书写和解释中国经济中起到了重要的作用。他有几部有影响力的教科书和阐释性的书,极大的影响了关于中国的探讨。中国是一个动态的经济,它在过去的三十、三十五年中经历了极大的变革。邹至庄的书使西方世界和中国以外的主流经济学了解到了中国的发展,还使中国人了解到了中国以外的西方主流经济学的发展。所以我认为邹至庄在塑造、理解中国经济结构,让中国经济之外的人理解和跟随它的趋势上起到了重大的作用。不同版本的书还更新了中国经济的动态发展。当然他用到了他开创的研究宏观经济政策的方法,研究了中国的宏观经济,研究了中国经济中不同方面的技术变革和货币政策。他同时研究了很多方面,有当代中国经济,他还用更简单更容易理解的术语,为不是中国经济主要专家、或者不是经济学家的人解释了如何理解这些基本的方法。所以邹至庄在这上面起到了重要的作用。

 

邹至庄还发挥了一个值得一提的作用,我认为非常有影响力,而且起到了持久的作用。他在很多领域中一直持续地做了很多重要的研究,启发了中国经济,理解它的动态转变、数据质量,了解宏观政策、不同区域和城乡发展状况、贫穷状况、教育的回报率等等。他不仅做了所有的这些,还做了更多。自20世纪80年代起,他将国内人才带到西方,帮助了中国经济的转变。这个项目精心筛选出中国年轻的精英学生来学习,并成为西方和中国的著名经济学家。他招收和选拔了这些学生,推荐他们去北美和欧洲的多种课程项目。因而,在研究中国经济上做出了两点主要贡献。首先,他造就了一代人,而且他的影响力延伸至好几代著名中国经济学家。其中之一就是我们之后会讲到的今天也获此奖的陈晓红。其次,他还向世界做出了解释,他为中国的大学带来了现代经济学理论和方法。他把经济学从一个只关注政治和修辞的政治学学科转变成了一个专业技能的学科。我的理解是他最先招收的学生为专业技能很强的人,他们做一些主要的基础的科学性和数学性研究,启发经济并促进了整个经济学界的文献库。同时,还避免了涉及政治或政治经济学的问题,有的政治学观点可过渡到经济学问题上来,有的就和经济学原理相距甚远。所以邹至庄不仅在研究控制理论和宏观经济学发挥了重大的作用,不仅在计量经济学领域写了一系列重要文章,他还创造了非常重要的动态经济模型,讨论了怎么应用极大似然模型、时间序列极大似然模型,使得经济学者可以把最优控制理论、反馈理论、预测理论的见解融入到标准化的工具方法中。而且他还为我们呈现了怎么在理论层面上和实证层面上做优质的经济学研究。

 

我现在很自然地从邹至庄的研究、他招收有才华的中国学生到西方学习经济学这些成就,聊到他招收的其中一个学生:陈晓红,她是个杰出的、学术生涯中非常多产的学者。邹至庄在漫长的生涯中有着许多的成就。在晓红相对较短的生涯中,她活跃了二十、二十五年左右,也取得了相当辉煌的成就。从某种程度上来说,她和邹至庄对经济动态的研究兴趣相重合。

 

如同邹至庄,她研究了宏观时间序列、计量经济学学习、计量经济学金融模型、动态经济模型。她还广泛研究了计量经济学工具。从某种程度上来说,晓红代表了下一代经济学家。她所研究的一些成果是我们现在称为的半参数和非参数计量经济上非常好的范例。20世纪3040年代的计量经济学当邹至庄还是个学生的时候理解线性方程组是一件很重要的事。线性模型为经济学家提供了经济发展的最初观察。线性联立方程是当时的行业工具。当经济学家获得越来越好的数据,对经济结构探察得越来越深刻后,他们开始意识到经济体根本性的非线性特征和一些非线性现象中急剧的动态变化,可能会有整个经济结构发生转移的相移周期和过渡时期。邹至庄为此作出了贡献。但是这个领域中一个越来越突出的问题出现了。我认为20世纪80年代这些模型的应用有一个问题,就是这些模型得出的实证结果都是假设特定函数形式得出来的人为结果,要对频率分布做出特定的假设,本质上可能是一些不能信任的人为结果计量经济学中有一个正在进行的讨论称作可信度革命,也有些人不以为然,不过这是另外一回事了。我认为经济学家们越来越意识到谨慎考虑频率分布和函数形式假设的重要性了。所以当早期晓红还是学生的时候,她深挖将经济学家带到下一个前沿的数理统计学,和不需要假设参数和分布结构的工具来理解经济结构,从而允许更灵活的探究。晓红在应用、发展和延伸非参数半参数模型上是个开拓者,她去理解怎么构建鲁棒的非参数半参数模型,理解怎么测试它们,怎么在时间序列环境下应用和延伸它们,并伴随高度非线性特征和随机的经济生成过程。晓红的研究是无可置疑的,还引领了一系列对今天的计量经济学非常有影响力的论文。比如说如果你看一看她关于非参数工具变量和矩条件的研究,她做了一些基础前沿性工作。以前线性模型中的测量误差在晓红和她的合作者手中成为了非线性场景下的一个主要调查课题,进行校验和可靠性研究时实证的非线性测量误差很重要。直到晓红和她的一些合作者出现之前,考虑非线性测量误差都是不可能的事情,但晓红使之成为了可能。在她一系列的研究中,不仅有关于测量误差,还有理解估量值的敏感性,还有如何把不同来源的数据整合用在高度非线性、半参数及非参数模型中,研究金融和波动性模型,理解金融市场怎么运作,这些对于宏观经济都必不可少。

 

邹至庄曾研究了现在仍普遍的适应性预期模型,也研究过合理性预期模型。晓红把这些模型的研究更进了一步,在非线性场景下考虑它们并延伸到多种领域,不仅在金融和宏观经济领域,还有宏观经济学在企业理论中的应用和消费者行为。她金融方面的一些成果,在理解习惯养成、宏观金融模型,和微观经济模型的习惯养成问题是同样相关的,或者微观模型中特性、技能、看法的形成。晓红的研究探察地非常深刻和广泛,并创造了一系列经济学家们,包括我,在用的工具箱。这两位获奖者都创造了很多我和其他经济学家在用的方法工具。特别是现在晓红在学术事业上有所成就并在多个领域展开了非常令人振奋的研究。

 

从这方面来说,我觉得你们今天颁的奖也许在二三十年后还会颁给晓红,届时她将成为更加资深的学者。她还非常年轻,多产和活跃。我希望你们在未来考虑给她第二次颁发这个奖项,因为我确信在未来的二三十年,我们会看到一段同样有生产率或更甚于她现在的研究的时期。我想在这里说的是这是个非常好的奖项。你们颁给了两位杰出的人才。

 

从某种程度上来说你们也以正确的顺序给予了奖项。邹至庄依旧活跃,依旧做着重要的研究,但他还帮助创造了一代人,晓红属于的这一代人。他帮助创造了不止晓红,还有大量的年轻、高素质的华人经济学家,他们丰富了世界经济学研究。我认为我们应当感激这两位学者,感激邹至庄毕生的研究贡献,赞扬并期盼晓红辉煌的未来。

 

谢谢大家!

 

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